История Малаги насчитывает более двух тысяч лет, делая город одним из самых древних в Испании. Много различных цивилизаций оставило здесь огромное количество следов своего проживания на этих землях с давних времен, делая эти места поистине уникальными в археологическом плане.
Считается, что Малага была основана финикийцами в конце VIII века до нашей эры и получила свое первое название «Малака» (место соления рыбы). Город стремительно развивался и расстраивался, а также стал очень важным торговым портом. Малага долгое время использовалась в качестве коммерческой зоны, продолжая колонизацию всего южного побережья Испании, начатую с основания первой Атлантической фактории Гадир (сейчас Кадис) в XI веке до н.э.
В VI веке до н.э. город был захвачен греками, а через 70 лет карфагенянами. Но после окончания Пунических войн в 202 году до н.э. победой Рима, Малага попала под римскую власть, и была переименована во Флавию Маласиту. Город стал важным перевалочным пунктом, ведь он имел связь практически со всеми римскими городами полуострова и гаванями Средиземного моря. Римский театр, который находится в нижней части арабской крепости Ла Алькасаба, был возведен именно в это время, и, несмотря на свои небольшие размеры, является одним из самых древних во всей Испании.
После падения Римской империи Малага переживала множество крупных миграций и колонизаций германских племен, в частности и силингских варваров, которые принесли свои арийские верования с Востока. В начале VIII века готическая монархия начала переживать свой упадок, и арабы, пришедшие с северного побережья Африки, вторглись на Пиренейский полуостров.
Малага попала в руки арабов в 743 г. Ипостепенно превратилась в процветающий город, окруженный стеной с пятью огромными воротами. Малага состояла из многочисленных предместий, которые все объединялись одной дорогой, проходившей с востока на запад и соединяющей порт и Алькасаба с внутренней зоной и стены. Позже пригороды попали во владение генуэзских купцов и евреев, которые селились там независимо от остальной части города. Абдерраман III построил ворота Пуэрта де Атарасанас в XIII веке (которые сейчас являются входной дверью Центрального рынка).
С начала XIV века начались первые попытки завоевания Малаги, но только в середине XV столетия католические короли сумели захватить город. Малага была завоевана 19 августа 1487 года (последним городом, который сдался, была Гранада в 1492 году). После завоевания религиозные общины имеют огромнейшее влияние на развитие городов. Они объединили все предместья воедино. Начинает меняться архитектура. На месте руин, оставшихся от мусульманской мечети, начинается строительство Кафедрального собора. Впервые была построена большая площадь в Малаге (Пласа де ла Конститусьон), а также были основаны монастыри Ла Виктория и Ла Тринидад (Троицы). В XVI и XVII веках в Испании начинается кризис из-за эпидемий и постоянных неурожаев и наводнений. Очень сказалось на этом и массовое изгнание мавров.
В XVII веке был построен порт, который позже был увеличен. Хотя в 1528 году начались работы по строительству Кафедрального собора, они не были закончены вплоть до XVIII века, когда стиль барокко находился на этапе продвинутого развития. В ту же епоху порт был еще расширен, и, таким образом, экономика начала возрождаться.
